市场中性的 Alpha 策略旨在利用资产的价格波动，而不受整个市场的整体涨跌影响核心思想是通过同时买入和卖出相关联的资产，以达到对冲市场风险的目的，从而专注于捕捉资产之间的价差或其他价格不一致性所产生的 ...
”因子回测“ 的搜索结果
根据回测结果来看，信息分布均匀度量因子中包含的3个因子整体呈现负向，表现优异，有效性较强；因子数据来源于天软因子库，分类信息如下：股票因子-高频因子-微观结构因子-信息分布均匀度量因子；：以回测表现看，...
单因子组合排序分析（量化投资因子回测）方法 用于检验某个异象/量化因子是否有效的 最常用的方法是投资组合分析法(Portfolio sort analysis)， 该方法被广泛应用于学界和业界。 根据某个因子对股票进行排序分组，...
在金融领域，股票因子是用于预测股票收益的变量或特征。构建有效的股票因子对于投资决策和资产管理具有重要意义。TuShare作为一个提供丰富金融数据的平台，为股票因子的构建和绩效评估提供了强大的数据支持。本文将...
当筛选出部分因子之后，其实我们还要去观察它在回测过程当中真是的收益率情况。所以要建立每个因子的回测框架，主要对不同分位数上的股票收益进行统计。统计完结果之后我们需要对上百个因子进行一次筛选，在这里采取...
多因子选股最常用的方法就是打分法和回归法，但是至于这两种哪个效果更好需要进行实际的模拟交易或者实盘交易之后才能确定。通常模拟交易测试结果来说，打分法效果更好。 因子数据：横截面数据拼接，添加日期数据...
本文将介绍在华尔街广泛应用的多因子Alpha策略的回测。多因子模型是量化交易选股中最重要的一类模型，基本思路是找到某些和回报率最相关的指标，并根据这些指标，构建股票投资组合（做多正相关的股票，做空负相关的...
当筛选出部分因子后，其实我们还要去观察它在回测过程中真实的收益率情况， 所以需要建立每个因子的回测框架，主要对不同分位上的股票进行统计。 也就是 以下图： 代码 # 可以自己import我们平台支持的第三方python...
机器学习是一门多领域交叉学科，涉及概率论、统计学、逼近论、凸分析、算法复杂度理论等多门学科。它专门研究计算机如何模拟或实现人类的学习行为，以获取新的知识或技能，并重新组织已有的知识结构，从而不断改善...
多因子回测是backtrader支持的一种功能，它允许通过同时考虑多个因素来评估投资组合的表现。 在多因子回测中，我们可以根据投资策略的需要定义各种因子。这些因子可以是基本面数据（如市盈率、市净率、营收增长率等...
市值分层后对价值因子回测：价值风格继续优于成长风格并向300亿~1000亿中市值扩散的原因（24页）.pdf
股票多因子回测框架是用来评估多个因素对股票投资组合表现的影响。以下是一个基本的股票多因子回测框架： 1. 因子选择：首先，需要选择一组能够解释股票收益变化的因子。这些因子可以是基本面指标（如市盈率、...
本文将介绍在华尔街广泛应用的多因子Alpha策略的回测。多因子模型是量化交易选股中最重要的一类模型，基本思路是找到某些和回报率最相关的指标，并根据这些指标，构建股票投资组合(做多正相关的股票，做空负相关的...
1)根据回测结果来看，信息分布均匀度量因子中包含的3个因子整体呈现负向，表现优异，有效性较强:C均值小于-0.04、ICIR小于-0.5;该类因子通过衡量信息分布的均匀程度，进而推测股价的反应程度，对传统涨跌幅因子有...
以下是一个基本的股票多因子回测框架的代码： ``` import pandas as pd import numpy as np import datetime as dt # 设置回测起始和结束日期 start_date = dt.date(2015, 1, 1) end_date = dt.date(2020, 12, 31)...
爬取某一天所有股票的因子-换手率，通过pro_bar接口获取，从中取出靠前的股票 def handle_mvo_data(): """ 爬取某一天所有股票的因子-换手率 :return: """ all_ts_data = pd.DataFrame(columns
前言alphalens是quantopian设计的基于python的因子回测平台，针对的是国外股市的情况，没有考虑涨跌停等中国股市的特点，也没有业绩基准对比。而且有些问题还挺严重的，比如《alphalens问题汇总》中的第一条，到底...
去掉了停牌等不能交易的股票交易日，没有因子信息的股票交易日。第二种：核心：在trade_date 的循环判断买卖条件，里更新仓位，净值。逻辑：class memory():#定义一个存储仓位变化的全局类，当然你也可以用其他数据...
但是分层回测法是可以确定因子单调性的。分层回测法逻辑简单，结果清晰，操作方便，并且具有能区分因子单调性的独特优势，是接受度非常高的一种单因子测试手段。 分层回测的步骤为： 测试模型...
然而，在实际应用中，我们需要结合市场实际情况和自身投资目标，合理选择和调整因子，并进行有效的风险控制和资金管理，以实现长期稳定的投资收益。在量化交易中，多因子模型是一种常见的策略框架，它利用多个指标对...
分层回测 ''' class FactorAnalyzer(object): def __init__(self, factor, prices, groupby=None, weights=1.0, quantiles=None, bins=None, periods=(1, 5, 10), binn...
在开始这篇文章之前，首先要说明的是，在工作中我的主要研究方向并非是因子方向，所以很多细节上的东西可能...【干货】backtrader单因子回测框架—以上证50为例 【干货】用backtrader测试波动率因子 12、使用backtrade
在本系列二（多因子Alpha策略回测）中，我们对美股市场的4个量化因子进行了回测。在这里，我们将使用 DolphinDB database 内置的quadprog函数，对各个因子的权重进行均值方差优化，以决定最佳因子权重。 本系列二...
多因子合成 1、因子合成 将一些相关（高、低）的因子合成一个因子 方法: 使用PCA方式（使用于较强相关性） 2、核心代码 将因子 inc_revenue_ttm 和 operating_revenue_growth_ratio_ttm 合成为一个因子 inc_...
输入：开始日期、结束日期、因子名、调仓间隔、滑点、手续费、基准、分组个数、资金、股票池输出：因子效果图、对数图转化
// 名称: ER因子 // 类别: 用户函数 // 类型: 用户函数 // 输出: 数值型 //------------------------------------------------------------------------ Params Series<Numeric> Price(1); //.
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