”亚式期权定价“ 的搜索结果

     该方法将亚式期权定价问题转化为一个偏微分方程，并通过离散化方法求解该方程。具体步骤如下： 1. 将时间和标的资产价格的范围划分为多个网格点。 2. 根据偏微分方程的离散化格式，求解每个网格点上的期权价值。 3....

     不久前业界的朋友问我，QuantLib链接库是否有亚式期权的评价功能可以使用，因为外管局在六月公告，开放银行业进行亚式期权的交易。我就直接告诉他，QuantLib不只有亚式期权的评价模块，而且多到让你难以想象。它一共...

     在评估亚式期权定价和风险的过程中，需要考虑Delta（Delta亚式期权的Delta）。 Delta是衡量期权价格变动对应基础资产价格变动的敏感程度的指标。对于亚式期权，Delta反映了基础资产价格变动对期权价格的影响。 与...

     以下是一个使用MATLAB进行亚式看涨期权定价的示例代码，其中使用几何布朗运动模型来模拟标的资产价格的随机漫步，使用欧式平均价格亚式看涨期权进行定价。 ```matlab S0 = 100; % 标的资产初始价格 K = 110; % 期权...

     期权定价实践期权定价公式迭代法 期权定价公式 期权定价通常使用BSM公式，如下所示： C(St,K,t,T,r,σ)=StN(d1)−e−r(T−t)KN(d2) C(S_{t}, K, t, T, r, \sigma)=S_{t} N(d_{1})-e^{-r(T-t)}KN(d_{2}) C(St​,K,t,T...

     亚式看跌期权的定价可以使用隐式有限差分法进行求解。这里提供一个示例代码： ```python import numpy as np def asian_put_option_price(S, K, r, sigma, T, M, N): dt = T / N ds = S / M u = np.exp(sigma ...

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