技术标签: vnpy 查询持仓量
# 功能描述
vnpy在1.9.2版本当中,完成了通过jqdatasdk初始化实时数据的功能。这样就可以通过jqdatasdk解决在盘中开启策略,缺少当日盘中数据的问题。
## VT_setting.json
VT_setting.json中包含vnpy初始化所使用的配置信息。我们在这部分增加三个配置信息,data_server,jqUsername,jqPassword。分别用来标志初始化所用的数据服务类型,jqdatasdk的用户名与jqdatasdk的密码。
```
{
"fontFamily": "微软雅黑",
"fontSize": 12,
"mongoHost": "localhost",
"mongoPort": 27017,
"mongoLogging": true,
"darkStyle": true,
"language": "chinese",
"logActive": true,
"logLevel": "debug",
"logConsole": true,
"logFile": true,
"tdPenalty": ["IF", "IH", "IC"],
"maxDecimal": 4,
"data_server": "jqdata",
"jqUsername": "jqdatasdk用户名",
"jqPassword": "jqdatasdk密码"
}
```
## ctaEngine.py
之后是修改主要的ctaEngine.py文件,此文件当中初始化cta引擎,读取数据等操作都在此处进行修改。
以下所有的代码都是截取了函数当中我进行修改了的部分,没有全部添加,只需要根据此处进行对应修改即可完成功能。
在初始化函数中,读取配置文件中data_server信息,根据配置的data_server类型初始化数据服务。举个例子,像rb1905合约,JQDataSdk使用的是RB1905.XSGE,在JQDataSdk当中获取合约后包含一列name项,是rb1905,所以初始化了一个Dict,用来保存映射关系,key是rb1905,value是RB1905.XSGE。
```
def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
# 获取数据服务的类型
# jqdata : joinquant的数据服务
# mongo : mongodb的数据服务
self.data_server_type = globalSetting.get('data_server', None)
if self.data_server_type == 'jqdata':
# JQData数据服务
self.jq = None
# JQData能获取的合约代码列表
# JQData与RQData的查询代码并不一样,所以需要进行一下映射
# JQData使用字典
self.jqSymbolDict = {}
# 初始化JQData服务
self.initJQData()
```
之后就是增加两个函数,一个是初始化jqdatasdk的服务,另外一个是通过get_price实时获取数据。这两部分代码可以直接进行使用。
```
# 增加对jqdatasdk的数据支持
# by dingzh.tobest
# 2019-01-30
# ----------------------------------------------------------------------
def initJQData(self):
# "初始化JQDataSDK"
# 检查是否填写了JQData配置
username = globalSetting.get('jqUsername', None)
password = globalSetting.get('jqPassword', None)
if not username or not password:
return
# 加载JQDataSDK
try:
import jqdatasdk as jqdata
except ImportError:
return
# 登录JQData
self.jq = jqdata
self.jq.auth(username, password)
# 获取本日可交易合约代码
try:
df = self.jq.get_all_securities(types=['futures'], date=datetime.now())
for ix, row in df.iterrows():
self.jqSymbolDict[row['name']] = ix
except RuntimeError:
pass
# ----------------------------------------------------------------------
def loadJQBar(self, symbol, days):
"""从JQData加载K线数据"""
endDate = datetime.now()
startDate = endDate - timedelta(days)
jq_symbol = self.jqSymbolDict[symbol]
df = self.jq.get_price(jq_symbol,
start_date=startDate,
end_date=endDate,
frequency='minute',
fields=['open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])
l = []
for ix, row in df.iterrows():
bar = VtBarData()
bar.symbol = symbol
bar.vtSymbol = symbol
bar.open = row['open']
bar.high = row['high']
bar.low = row['low']
bar.close = row['close']
bar.volume = row['volume']
bar.datetime = row.name
bar.date = bar.datetime.strftime("%Y%m%d")
bar.time = bar.datetime.strftime("%H:%M:%S")
l.append(bar)
return l
```
最后对关键函数loadBar进行修改。如果获取的是分钟线的数据,那么判断data_server的类型,再获取对应的数据即可。
```
def loadBar(self, dbName, collectionName, days):
"""从数据库中读取Bar数据,startDate是datetime对象"""
if dbName == MINUTE_DB_NAME:
if self.data_server_type == "jqdata" and collectionName in self.jqSymbolDict.keys():
l = self.loadJQBar(collectionName, days)
return l
# 如果没有则从数据库中读取数据
startDate = self.today - timedelta(days)
d = {'datetime':{'$gte':startDate}}
barData = self.mainEngine.dbQuery(dbName, collectionName, d, 'datetime')
l = []
for d in barData:
bar = VtBarData()
bar.__dict__ = d
l.append(bar)
return l
```
之后启动vnpy,初始化CTA策略成功。
![1.PNG][1]
[1]: https://image.joinquant.com/f0723f1284b7d815636e15775e55a309
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