第5节 树形计算亚式期权价格 5.1 简介 5.2 树形计算亚式期权价格算法 5.3 计算算法Python代码实现（平均价格看涨期权） 5.4 计算例子 5.5 相关说明 5.5.1 历史平均股价的极大和极小值 5.5.2 期权价格的递推 ...
第5节 树形计算亚式期权价格 5.1 简介 5.2 树形计算亚式期权价格算法 5.3 计算算法Python代码实现（平均价格看涨期权） 5.4 计算例子 5.5 相关说明 5.5.1 历史平均股价的极大和极小值 5.5.2 期权价格的递推 ...
标签： 金融
3.定价 分为BSM模型解析求解和数值求解两种方法。对于连续取样的几何平均资产价期权而言，可通过BSM模型求得解析解。对于其他期权只能使用数值方法（如蒙特卡洛模拟和近似求解）求解。 3.1 蒙特卡洛模拟 Step1:...
几何分数布朗运动环境下的几何平均亚式期权定价，刘海媛，周圣武，在等价鞅测度下,研究标的资产价格服从几何分数布朗运动的几何亚式期权看涨、看跌定价公式。并与基于标准布朗运动的几何亚式期权�
在拟蒙特卡罗方法中，低偏差序列性能的好坏直接决定拟蒙特卡罗估计的有效性，一般...使用基于线性同余算法的格点方法估计高维亚式期权的价格，比较了两种方法的计算精度和计算时间，表明格点方法在高维有很好的效果.
MATLAB在幂型几何亚式期权定价中的应用.pdf
亚式期权是典型的路径依赖性期权，期权的支付有两种：固定亚式期权与浮动亚式期权，指的是到期时支付分别为:(1)max(股价路径的某种平均－K，0)，K为某一固定敲定价格(2)max(股价路径的某种平均－ST,0)，ST为到期日的...
B-S模型成功解决了有效证券市场下的欧式期权定价问题。然而，在现实的证券市场中，投资...通过对方程的化简和分析，在一定的条件下将期权定价模型化为Cauchy问题进行求解，并得出了具体的有交易费的亚式期权定价公式。
：在市场无套利的假设下，讨论了变系数B-S模型下亚式期权定价，利用测度变换和鞅方法，简化了亚式期权价格的求解过程，并通过求解随机微分方程给出有关随机过程在某一时刻的分布，导出几何平均亚式期权定价的解析...
研究连续取样的算术平均亚式期权定价问题的差分方法，根据问题所满足的偏微分方程终边值问题，构造出一种隐式的迎风差分格式，论证了差分解的惟一存在性和绝对稳定性，并给出差分解在离散L2范数下的误差估计。...
运用混合分数布朗运动的It^o公式,将几何平均亚式期权定价化成一个偏微分方程求解问题,通过偏微分方程求解获得了几何平均型亚式看涨期权的定价公式。
早期写的python障碍式期权的定价脚本，供大家参考，具体内容如下 #coding:utf-8 ''' 障碍期权 q=x/s H = h/x H 障碍价格 [1] Down-and-in call cdi [2] Up-and-in call cui [3] Down-and-in put pdi [4] Up-and-in ...
分别假设金融资产为有连续红利支付和波动率是随机的股票,得到相应的亚式看涨期权的定价公式和算术平均亚式期权价格的上界.
假设股票价格受分数布朗运动驱动下，利用拟条件期望的方法，得到了浮动执行价格的几何平均亚式期权定价公式。
您可以使用 MATLAB:registered:、Financial Instruments Toolbox:trade_mark: 和 Curve Fitting Toolbox:trade_mark: 为亚洲期权定价。 您还可以通过部分计算期权价格并使用曲线拟合函数填充缺失值来加快期权定价...
在分数布朗运动环境下,基于可靠性数学思想,即运用概率统计和运筹学的理论和方法,以产品的寿命特征为研究对象,对其进行可靠性理论研究。在这个理论基础下,利用无套利定价方法,给出了亚式期权定价的另一种新解法。
MATLAB在幂型几何亚式期权定价中的应用
随机波动率下的亚式期权定价问题在GPU集群上的实现.pdf
基于B-S定价模型的基础,利用Ito公式及保值策略,研究了股票价格服从CEV模型和B&P过程且存在交易费用的亚式期权的定价模型.得出了该类期权价格所满足的微分方程,并对模型做了数值分析.结论拓宽了亚式期权的研究范围,更...
假设金融资产价格服从Levy过程且波动率是随机的，利用鞅方法、测度变换以及Levy过程的方法，得到具有固定敲定价格的算术平均亚式看涨期权在任何有效时刻的价格公式.
利用鞅和随机分析方法对带有支付红利的指数O-U过程的亚式期权进行了研究,得到了支付红利的指数O-U过程的几何平均亚式看涨及看跌期权的定价公式。
期权定价理论及其Matlab实现过程.pdf
该代码用于计算亚洲算术期权的价格，设计路径（因为使用了蒙特卡罗方法），计算期权的增量（使用路径方法），确定计算时间。
以下是使用MATLAB进行亚式期权定价的步骤： 1. 设定模型参数，包括标的资产价格、期权执行价格、无风险利率、期权到期时间、模拟步长、模拟次数等。 2. 生成随机价格路径，可以使用几何布朗运动模型来模拟标的资产...
以下是一个使用MATLAB进行亚式期权定价的示例代码，其中使用几何布朗运动模型来模拟标的资产价格的随机漫步，使用欧式平均价格亚式期权进行定价。 ```matlab S0 = 100; % 标的资产初始价格 K = 110; % 期权执行价格...
以下是使用Matlab实现亚式期权定价的示例代码： ```matlab function [price, delta, gamma] = asianOption(S0, K, r, sigma, T, N, type) % S0: 初始资产价格 % K: 行权价格 % r: 无风险利率 % sigma: 波动率 % T: ...
该函数集合在风险中立的情况下，使用带有蒙特卡洛方法的Heston模型和蒙特卡罗方法，为亚洲期权定价，并实施了跳跃扩散过程。 它可以对亚洲看涨期权和看跌期权的价格进行算术和几何平均，以计算资产价格和行使价。 该...
以下是使用Python实现亚式期权定价的示例代码： ```python import numpy as np from scipy.stats import norm def asian_option(S0, K, r, sigma, T, N, type): """ S0: 初始资产价格 K: 行权价格 r: 无风险...
用于计算三叉树模型下亚式期权的定价问题。
额怎么发出来不完整……函数：function [EuroPrice AmerPrice] = BlackScholesLSM_asian_new(S,K,r,q,T,NS,NT,dt,PutCall,XmatrixHandle)% Longstaff-Schwartz method for American options% Fabrice Douglas Rouah,...
随着金融衍生市场的不断发展,涌现出了许多新型期权,亚式期权和幂型期权就是其中的两种,它们可用于投机和保值,在柜台交易市场颇为流行。幂型期权在到期日计算期权的价值时,不是用标的资产价格与执行价格进行比较,而是...